風險管理蒙地卡羅模擬:假設報酬率常態分布
楊朝淞蒙地卡羅模擬資產價格
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心得 <select id='01' onchange='Check(this.id, this.value)'> select選擇下拉式選單，如果發生onchange事件，被選擇，就實行函數Check( this.id , this.value )有二個參數，第一個是題號this.id，第二個是事件的選擇this.value。 楊朝淞HTML,CSS,Javascript風險管理期末作業 答 A B C D 下列何項不是屬於市場風險的範圍？ 權益風險 利率風險 交易對手風險 外匯風險 解答:交易對手風險是 交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk, CCR）的簡稱。 答 A B C D 下列有關 基差 的何項敘述是正確的？ 基差是期貨避險投資組合風險的來源 正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時，基差轉弱 在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利 解答:基差=(現貨價格)-(期貨價格)， 基差轉強 對 空頭避險 有利(持有現貨、賣期貨)， 基差轉弱 對 多頭避險 有利(需要現貨、買期貨)，以上和 正向 或 逆向市場 無關。 答 A B C D 在選擇 交叉避險 的期貨契約時，下列哪一項不是要考慮的事項？ (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性 解答:期貨期約到期日逼須超過現貨交易日。 答 A B C D 勝利公司從事小麥的銷售，財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為20%，期貨市場上小麥期貨的期貨價格變動年標準差為30%，而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為5.7%，小麥最小變異避險比率約為？ (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60 解答: 答 A B C D...
楊朝淞風險管理制度與實務18屆
風險管理制度與實務18屆第1至20題 學過、修過什麼科目，不但要寫出來，也要附上網址。HTML, CSS, JavaScript, 風險管理 https://riskmanagetakming.blogspot.com/2025/03/18.html 答 A B C D 銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍，藉由內部風險管理部門，計算「非預期損失」的資本需求額，名稱為下列何者？ (A)法定資本 (B)經濟資本 (C)已投入資本 (D)緩衝資本 答 A B C D 下列何者是合理的風險管理觀念？ (A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管 (B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用 (C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要 (D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用的風險管理指標和標準也宜儘量不同 答 A B C D 關於成本中心，下列敘述何者錯誤？ (A)成本中心的主管僅能控制成本或費用 (B)成本中心以追求產品或服務成本最低為努力目標 (C)成本中心主管無權參與選擇各項投入資源的標準及來源 (D)適用成本中心的單位，「無權決定」產量或服務多寡，以及產量或服務售價 答 A B C D 利潤中心制度最好使用下列何者當作績效衡量指標？ (A)營業利益 (B)邊際貢獻 (C)可控制利益 (D)淨利(NetIncome) 答 A B C D 關於營運利潤、財務利潤與會計利潤之關係，下列敘述何者錯誤？ (A)會計利潤為營運利潤與財務利潤相加 (B)財務利潤為內部移轉價格與市場價格的差額 (C)營運利潤為顧客價格與內部移轉價格的差額 (D)會計利潤為內部損益與外部損益的合計，將不同營業單位的內部損益相抵銷，合計數通常不為零 答 A B C D 銀行業要成功推動作業基礎成本制（Activity-Based Costing, ABC），下列何者因素最重要？ (A)企業社會責任 (B)遵循會計公報規定 (C)主管機關要求 (D)作業標準化 答 A B C D 傑克在1歐元兌換1.25美元時，購買德國債券1,000歐元，持有至市價884歐元、匯率為1歐元兌換1.5385美元時賣出，在不考慮其他收益下，請問此投資者的損益為何？ (A)損失116美元 (B)獲利360美元 (C)獲利110美元 (D...
風險管理期中考試作業:風險管理制度與實務18屆考題（楊朝淞
風險管理制度與實務18屆第1至20題 答 A B C D 銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍，藉由內部風險管理部門，計算「非預期損失」的資本需求額，名稱為下列何者？ (A)法定資本 (B)經濟資本 (C)已投入資本 (D)緩衝資本 答 A B C D 下列何者是合理的風險管理觀念？ (A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管 (B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用 (C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要 (D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用的風險管理指標和標準也宜儘量不同 答 A B C D 關於成本中心，下列敘述何者錯誤？ (A)成本中心的主管僅能控制成本或費用 (B)成本中心以追求產品或服務成本最低為努力目標 (C)成本中心主管無權參與選擇各項投入資源的標準及來源 (D)適用成本中心的單位，「無權決定」產量或服務多寡，以及產量或服務售價 答 A B C D 利潤中心制度最好使用下列何者當作績效衡量指標？ (A)營業利益 (B)邊際貢獻 (C)可控制利益 (D)淨利（Net Income） 答 A B C D 關於營運利潤、財務利潤與會計利潤之關係，下列敘述何者錯誤？ (A)會計利潤為營運利潤與財務利潤相加 (B)財務利潤為內部移轉價格與市場價格的差額 (C)營運利潤為顧客價格與內部移轉價格的差額 (D)會計利潤為內部損益與外部損益的合計，將不同營業單位的內部損益相抵銷，合計數通常不為零 答 A B C D 銀行業要成功推動作業基礎成本制（Activity-Based Costing, ABC），下列何者因素最重要？ (A)企業社會責任 (B)遵循會計公報規定 (C)主管機關要求 (D)作業標準化 答 A B C D 傑克在1歐元兌換1.25美元時，購買德國債券1,000歐元，持有至市價884歐元、匯率為1歐元兌換1.5385美元時賣出，在不考慮其他收益下，請問此投資者的損益為何？ (A)損失116美元 (B)獲利360美元 (C)獲利110美元 (D)損失178美元 答 A B C D 有關銀行的風險管理，下列敘述何者錯誤？ (A)表外業務須揭露於資產負債表的附註 (B)資產負債的到期期限相等，銀行即不存在利率風險 (C)透過內部模型推估的風險值，須進行回溯...
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